Gracias a Adrián, me encuentro con este post, que explica como hacer un listado de todas las localidades de España, para poner en una página web y que permite seleccionar en primer lugar la provincia para filtrar todas las localidades.

Lo he probado con poblaciones realmente pequeñas y funciona. Un gran trabajo de su autor, al que felicito desde aqui, estoy seguro de que alguna vez
usaré este código para alguna web.

Creo que incluso se puede contrastar si un código postal se corresponde con una dirección concreta. El código completo se descarga desde aqui (zip).